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Title: Métodos de seleção de carteira: uma análise dos métodos de Bazin, Graham e Markowitz
Authors: Oliveira, Cícero Elielson de Mendonça
Keywords: Ações;Mercado de capitais;Retornos
Issue Date: 21-Jun-2019
Publisher: Universidade Federal do Rio Grande do Norte
Citation: OLIVEIRA, Cícero Elielson de Mendonça. Métodos de seleção de carteira: uma análise dos métodos de Bazin, Graham e Markowitz. 2019. 41f. Monografia (Graduação em Administração) - Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, 2019.
Portuguese Abstract: O presente trabalho teve como objetivo investigar a eficácia do método de Décio Bazin e Benjamin Graham como filtro para implementação do modelo de Markowitz. Os dados sobre preços de ativos e informações contábeis foram acessados por meio da Plataforma Bloomberg. A modelagem econométrica foi gerada por meio do R, considerando uma janela de dados entre 02 de janeiro de 2014 e 02 de janeiro de 2019. Empregou-se uma janela fora da amostra, compreendida entre 03 de janeiro de 2019 e 03 de junho de 2019 para aferição dos resultados dos retornos realizados pelos métodos de composição de carteiras. Os resultados apontam para um desempenho inferior das carteiras derivadas dos métodos de Bazin e Graham em relação ao índice Ibovespa e dos principais índices de mercado utilizados como benchmark.
Abstract: The present work had as objective to investigate the effectiveness of the method of Décio Bazin and Benjamin Graham as filter for implementation of Markowitz model. Asset price data and accounting information were accessed through the Bloomberg platform. The econometric modeling was generated by means of the R, considering a data window between January 2, 2014 and January 2, 2019. A window outside the sample, between January 3, 2019 and June 3, 2019 was used for gauging of the returns of the returns made by portfolio composition methods. The results point to a lower performance of Bazin and Graham methods in relation to the Ibovespa index and the main market indices used as benchmark.
URI: http://monografias.ufrn.br/handle/123456789/9069
Other Identifiers: 20170076813
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