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Title: Estratégias de trading baseadas em médias móveis: uma análise exploratória com PETR4
Other Titles: Trading strategies based on moving averages: an exploratory analysis with PETR4
Authors: Araújo, Boanerges Victor Soares de
Keywords: B3;Share;Setup;Trading;PETR4
Issue Date: Dec-2018
Publisher: Universidade Federal do Rio Grande do Norte
Citation: ARAÚJO, Boanerges Victor Soares de. Estratégias de trading baseadas em médias móveis: uma análise exploratória com PETR4. 2018. 78f. Monografia (Graduação em Ciências Contábeis), Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Centro de Ciências Sociais Aplicadas, Departamento de Ciências Contábeis, Natal/RN, 2018.
Portuguese Abstract: O presente trabalho busca implementar e validar algumas estratégias de operação baseadas em médias móveis com PETR4. A série de maior frequência é de minuto em minuto e o período em análise é de 12/2010 a 10/2018, a partir de dados intradiá-rios, coletados do Bloomberg. Utilizou-se estratégias baseadas em sinalização de compra e venda com uma média móvel apenas; uma média móvel para compra e outra para venda; e o uso dos indicadores desenvolvidos por Bill Willians, fractal e alligator. A implementação foi validada computacionalmente, através de um algorit-mo desenvolvido e apresentado. Como resultado, verificaram-se retornos negativos para as maiores frequências (1min, 3min e 5min); as frequências mais baixas (60min e 120min) apresentaram a maior quantidade de retornos positivos; o melhor desempenho visto foi de 2, i.e., de 200% no período de 95 meses, ou seja, 7 anos e 11 meses, com a estratégia usando apenas uma média móvel de tamanho 8 e com frequência de 60 minutos. Por fim, quanto à sensibilidade do retorno para os dias da semana, não se verificou distorção significativa; entretanto, para os horários do dia, nota-se que há retornos menos favoráveis no início do dia.
Abstract: The present work seeks to implement and validate some trading strategies based on moving averages with PETR4. The highest frequency series is minute by minute and the period under review is from 12/2010 to 10/2018, from intraday data collected from the Bloomberg. It was used trading strategies based on only one moving aver-age; based on two moving averages, one to purchase and another to sale; and the use of indicators developed by Bill Williams, fractal and alligator. The implementa-tion was validated computationally, through an algorithm developed and presented on the work. As a result, there were negative returns for the highest frequencies (1min, 3min and 5min); the lowest frequencies (60min and 120min) reached the highest number of positive returns; the best performance seen was 2, i.e., 200% over the 95-month period, i.e. 7 years and 11 months, in the strategy using only one mov-ing average of size 8 and frequency of 60 minutes. Finally, regarding the sensitivity of the return to the days of the week, there was no significant distortion; however, for the daily hours, there are less favorable returns at the beginning of the day.
URI: http://monografias.ufrn.br/handle/123456789/8289
Other Identifiers: 2014040825
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