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Title: Avaliação atuarial dos riscos dos investimentos financeiros de um fundo previdenciário: um estudo de caso do fundo NATALPREV/RN
Authors: Vasconcelos, Hudson Rodrigo Oliveira de.
Keywords: Gestão de risco;Risk management;Investimentos;Investments;Regimes Próprios de Previdência Social;Private Pension Regimes
Issue Date: 26-Jun-2017
Publisher: Universidade Federal do Rio Grande do Norte
Citation: VASCONCELOS, Hudson Rodrigo Oliveira de. Avaliação atuarial dos riscos dos investimentos financeiros de um fundo previdenciário: um estudo de caso do fundo NATALPREV/RN. 2017. 56f. Monografia (Graduação em Ciências Atuariais), Departamento de Demografia e Ciências Atuariais, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, 2017.
Portuguese Abstract: Os problemas financeiros enfrentados pelos Regimes Próprios de Previdência Social se acumulam ao longo dos anos, investimentos realizados pelos entes em busca de captação de recursos se tornaram mais frequentes e mais arriscados. Em busca de soluções, Gestores passaram a utilizar ferramentas econômicas para minimizar tais problemas. O objetivo desse trabalho é analisar o desempenho econômico dos fundos de investimentos que compõem a carteira de investimentos do Regime Próprio de Previdência Social do Município de Natal - NATALPREV, através da análise dos riscos e com isso apresentar uma proposta de estratégia para a carteira de investimentos maximizando desempenho e diluindo riscos. Utilizando ferramentas financeira e estatística para ser obter os resultados, abordando a situação atual e as delimitações impostas por leis, decretos e portarias. Analisando variáveis como rendimento e rentabilidade, cruzando informações descritivas para ser obter índices, onde, permitem avaliar o desempenho positivo ou negativo do fundo de investimento. Com isso o trabalho propõe um padrão de análise para tomada de decisões em fundos de investimentos do NATALPREV. Resultando em uma análise de 5 fundos que obtém um total de 80% dos rendimentos, no qual, possuem características distintas, destacando os fundos são BB Previdenciário Renda Fixa IRF-M1 Títulos Públicos FIC FI e BB Previdenciário Renda Fixa Perfil FIC FI, onde, ambos obtiveram melhores rendimentos, apresentando menores riscos estimados para o ano de 2017.
Abstract: The financial problems faced by the Own Social Security Regimes accumulate over the years, investments made by entities seeking fundraising have become more frequent and riskier. In search of solutions, managers began to use economical tools to minimize such problems. The objective of this study is to analyze the economic performance of the investment funds that make up the investment portfolio of the Private Social Security Scheme of the Natal Municipality - NATALPREV, through the analysis of the risks and with that present a proposal of strategy for the portfolio of investments Maximizing performance and reducing risk. Using financial and statistical tools to get the results, addressing the current situation and the delimitations imposed by laws, decrees and ordinances. Analyzing variables such as yield and profitability, crossing descriptive information to obtain indexes, where they allow to evaluate the positive or negative performance of the investment fund. With this, the work proposes a standard of analysis for decision-making in investment funds of NATALPREV. Resulting in an analysis of 5 funds that obtains a total of 80% of the incomes, in which, they have distinct characteristics, highlighting the funds are BB Fixed Income Pension IRF-M1 Public Securities FIC FI and BB Social Security Fixed Income FIC FI Profile, Both obtained better yields, presenting lower estimated risks for the year 2017.
URI: http://monografias.ufrn.br/jspui/handle/123456789/4291
Other Identifiers: 2011023956
Appears in Collections:Ciências Atuariais

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