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Title: Precificação de seguro para catástrofes aéreas via simulação de Monte Carlo
Authors: Santos, Pedro Henrique Godeiro Heleno dos
Keywords: Processo de ruína;Aviação;Co-seguro;Mistura de Distribuições;Ruin theory;Aviation;Co-insurance;Mixture Distributions
Issue Date: 6-Jul-2020
Publisher: Universidade Federal do Rio Grande do Norte
Citation: SANTOS, Pedro Henrique Godeiro Heleno dos. Precificação de seguro para catástrofes aéreas via simulação de Monte Carlo. 2020. 63f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Ciências Atuariais) – Departamento de Demografia e Ciências Atuariais, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, 2020.
Portuguese Abstract: Seguros são formas de dividir riscos entre pessoas físicas ou jurídicas. Quando é criado um, se possui o intuito de fazer que diminua o risco de sofrer-mos uma perda monetária. Tendo isso em vista, seguros são criados de forma que consigamos dividir o risco de acontecimento de uma perda entre um número maior de pessoas, cobrando um valor para cada segurado que consiga cobrir com a perda de todos. É partindo desse pressuposto que decidimos precificar um co-seguro para aeronaves, de forma que diferentes companhias aéreas estariam entrando como co- seguradas do nosso plano, protegendo as mesmas de sofrerem perdas ao acontecer uma catástrofe com alguma das aeronaves de sua frota, o que implicaria em realizar cálculos fora do convencional, tendo em vista que esse seria um seguro de raro acontecimento e composto por valores extremos. Assim, durante todo esse trabalho, iremos expor como obtivemos bases de dados para o seu cálculo, que metodologias estatísticas usamos para definir o nosso seguro, sendo elas desde Mistura de Distribuições de Probabilidade até Simulações de Monte Carlo, e por fim realizar simulações práticas de como o plano funcionaria com os parâmetros precificados no trabalho e sendo exposto ao risco do acontecimentos de catástrofes aéreas, analisando a saúde do hipotético plano de co-seguro a partir de um processo de ruína.
Abstract: Insurance is a way of splitting risks between both people and organisations. When a insurance plan is created, it has the intention of reducing the risk of suffering a monetary loss. With this in mind, insurance is created in such a way that we are able to divide the risk of loss occurring of everyone in the plan among a larger number of people, charging an amount for each insured person that is possible to cover the loss of all the plan. It is based on this assumption that we decided to price a co-insurance plan for aircrafts, so that different airlines would be co-insurees of our plan, protecting them from suffering losses when a catastrophe occurs with any of the aircraft in their fleet, which it would imply performing different calculation methods, considering the fact that an aircraft catastrophe it is a rare event and it's occurrence is composed of extreme values. So, during all this paper we will explain how we obtained databases for its calculation, what statistical methods we use to define our insurance, such as Mixture Distributions and Monte Carlo Simulations, and finally carrying out practical simulations of how the plan would work with the parameters priced at the paper and being exposed to the risk of aerial catastrophes, analyzing the feasibility of the hypothetical co-insurance plan from a ruin process.
URI: http://monografias.ufrn.br/handle/123456789/10665
Other Identifiers: 2016031610
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