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Título: Carteiras ótimas de investimentos e indicadores de performance: uma investigação de direcionadores para seleção de ativos financeiros
Autor(es): Almeida, Ben Eliel Matias de
Palavras-chave: Indicadores de Performance;Otimização de Carteiras;Seleção de Ativos
Data do documento: 2013
Editor: Administração
Referência: ALMEIDA, Ben Eliel Matias de. Carteiras ótimas de investimentos e indicadores de performance: uma investigação de direcionadores para seleção de ativos financeiros. 2013. 47f. Trabalho de Conclusão de Curso (Monografia) – Departamento de Administração, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, 2013.
Abstract: O presente trabalho tem como objetivo investigar se os indicadores de performance são bons direcionadores para seleção de ativos. Para isso foi utilizado o Modelo de Otimização de Carteira de Markowitz, onde os seus resultados foram comparados aos resultados dos mais tradicionais indicadores de desempenho de carteiras conhecidos na literatura e por profissionais de mercado como o Índice de Sharpe, o Índice de Traynor, o Índice de Jensen, o risco individual do ativo, risco de mercado e o excesso de retorno do ativo. Utilizou-se uma modelagem de regressão logística com dados em painel a fim de identificar se eles seriam relevantes para explicar os ativos selecionados que compôs a carteira ótima. Os resultados obtidos mostraram que apenas Índice de Jensen, o beta (risco de mercado) dos ativos e os desvios padrões (riscos individuais) são relevantes para explicar a escolha dos ativos que compuseram a carteira ótima, com um nível de explicação de 39,59% permitindo inferir sobre o cuidado e limitação no uso de indicadores de performance como direcionadores de seleção de ativos de uma carteira de investimentos, com implicações de formação de carteiras com desempenhos indesejáveis ou subótimos.
URI: http://monografias.ufrn.br/handle/1/628
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