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Title: Formação de portfólio eficiente: uma constatação no IBOVESPA sob a experimentação do modelo de Markowitz
Authors: Bezerra, Diego Anderson de Melo
Keywords: Diversificação;Seleção de carteiras;Markowitz;Coeficiente de variação
Issue Date: 2012
Publisher: Administração
Citation: BEZERRA, Diego Anderson de Melo. Formação de portfólio eficiente: uma constatação no IBOVESPA sob a experimentação do modelo de Markowitz. 2012. 54f. Trabalho de Conclusão de Curso (Monografia), Departamento de Administração, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, 2012.
Abstract: É notório que praticamente todas as decisões financeiras feitas por um investidor, seja este individual ou institucional, envolvem tomadas de decisões presentes a respeito de eventos que acontecerão no futuro, e o grande fator implícito nesta ação é a incerteza, o risco que traz grandes probabilidades de sucesso, assim como enormes chances de insucesso. E é nesse contexto que se aplica este trabalho, que têm por objetivo a formação de carteiras eficientes utilizando as cotações históricas das ações do Ibovespa, sob o olhar e aplicação do modelo de seleção de carteiras de Markowitz e a inclusão do coeficiente de variação como melhoramento do modelo, buscando verificar a obtenção de um retorno maior e um risco menor do que o Índice Bovespa. Foi realizada uma pesquisa de natureza descritiva e aplicada, com abordagem quantitativa, utilizando-se de modelos matemáticos e estatísticos. O universo de aplicação foi o Ibovespa, ou seja, as cotações históricas mensais ajustadas à dividendos e desdobramentos, compreendidas entre janeiro e dezembro de 2010. Os resultados conseguidos com a aplicação do modelo foram bastante interessantes, pois apresentou retorno maior e risco menor do que o Ibovespa e merece ser estudado em outras situações e com outros objetivos talvez, mas sem dúvida, o modelo é uma ferramenta de suma importância na gestão de investimentos e nesse trabalho vem apresentado de forma bem didática.
URI: http://monografias.ufrn.br/handle/1/387
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